В конце прошлой недели на Московской бирже произошла беспрецедентная ошибка робота, из-за которой на фьючерсе доллар/рубль один из фондов потерял около 10 млн долл. Участники рынка и биржа считают, что владельцу взбесившегося робота вряд ли удастся вернуть деньги.
В четверг около 18.00 мск в течение примерно двух минут торговый робот ошибочно провел операции с фьючерсом доллар/рубль на сумму около 700 млн долл. Робот покупал валюту по цене около 33,9 руб., а продавал по 32,75 руб. при рыночной цене около 33,4 руб. Опрошенные РБК daily участники рынка рассказали, что этим клиентом был один из офшорных российских фондов, потерявший на подобной ошибке порядка 10 млн долл.
Глава казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев рассказывает, что иногда на бирже ошибочные сделки проходили между банками, но они решались по-джентльменски, в данном случае дело обстоит сложнее, так как этот неудачливый участник заключал сделки со множеством клиентов. Некоторые участники рынка предполагали, что это могла быть переброска средств между двумя счетами, но г-н Агарзаев отметает эту версию и считает, что трейдер в своем уме вряд ли стал бы проводить операции таким образом. По прикидкам Металлинвестбанка, потерянная сумма составила не 10 млн долл., а 4,3 млн долл.
Член правления «Финама» Дмитрий Анциферов говорит, что этот фьючерс «живой» и с учетом того, что объемы операций были все-таки недостаточными, чтобы развернуть рынок, маловероятно, что данные действия совершались осознанно. «Нам неизвестны сбои торговых роботов подобного масштаба на российском рынке. Возвращать средства в такой ситуации было бы неверно. В противном случае каждый из тех, кто принял на бирже ошибочное решение и проиграл деньги, будет ссылаться на то, что ошибся, и потребует вернуть ему деньги», — говорит г-н Анциферов. В США, по его словам, сделки, как правило, не отменяют, если они произошли из-за ошибки трейдера или его робота.
Как рассказали РБК daily на Московской бирже, так как торги проходят анонимно, то она не может раскрыть информацию об участнике рынка, который понес убытки, кроме той, что пострадавший робот принадлежит юридическому лицу. На бирже отметили, что она предлагает участникам рынка различные сервисы, направленные на защиту от подобных случаев, однако решение об использовании данных сервисов принимает сам участник. «Каждый сам отвечает за своего робота, за его и свои действия, биржа не несет ответственности за его действия и алгоритмы», — пояснили на Московской бирже.
Ошибки роботов в России происходили и ранее, например на валютном рынке. В прошлом году один из банков проиграл около 0,5 млн долл., продав доллары по курсу 29 руб. при рынке в 29,4 руб. (см. РБК daily от 15.08.11). Тогда участники рынка назвали владельцами роботов Альфа-банк, а в банке это не опровергли.
http://www.rbcdaily.ru/2012/06/25/finance/562949984174097
